Игра на бирже...

[LCD]

LCD, как успехи? Я по золоту пока только в 10% к депо. Движухи нет.

Ого! 10%- хороший результат за неделю. Я не скальпировал. Настраивал привод для скальпа, так как привод, которым пользовался раньше не пошел. И было пару среднесрочных поз. по золоту и рублю. По рублю безубыток, по золоту целая история, сейчас опять стою в лонг. Рынок сейчас постоянно меняется, нет спокойных трендовых движений на тех инструментах и фреймах, где я торгую. Вот моя суета вокруг золота( тайм-фрейм-ЧАСОВОЙ)

[RU38]

а у кого какой брокер?

[LCD]

а у кого какой брокер?

У меня - БКС

[RU38]

а у них квику предоставляют или ещё чего?

[LCD]

а у них квику предоставляют или ещё чего?

Да, QUIK для нашего фондового рынка

[qwas]

Если бы в пятницу не забухал, было бы 20%
http://www.fxpro.ru мой. И правильно пишется BUY, а не BUI.

[LCD]

Если бы в пятницу не забухал, было бы 20%
http://www.fxpro.ru мой. И правильно пишется BUY, а не BUI.

Да, "BUI" явно глаза режет.
А просадки счета тоже по 20%? Если нет, то может книгу напишешь как правильно торговать? Извиняюсь за фамильярность

В принципе, если скальпинг, то можно херачить на все плечи, главное вовремя выйти

А я значит, золото примерно там и купил. Только перенес позу на выходные. Теперь жду развязки.

[qwas]

бывает и 20%

[LCD]

Первый скальперский день комом. Минус 5% к счету. Пока въехал в алгоритм движений РТС, уже просадка по счету была 8%. На вечерке, на спокойном рынке, 3% отыграл. Короче, скальпинг -это не трейдинг, а садомазохизм. Нет никаких математических ожиданий, никаких четких правил, никакого анализа, только твоя железная воля. На вечерке я убивал рынок цинично и безжалосто, а на дневке он меня ломал
Больше 100 сделок за 4 часа

[qwas]

Да весь трейдинг сплошное садомазо и жестокая трата нервов

[Банкир]

Коллеги, извиняюсь за отсутствие, пришлось поездить по командировкам.
Новости по холдингу МРСК - сегодня его включили в расчёт индекса MSCI, так что торговая идея себя отработала.
По Лензолото рекомендованный размер дивидендов по акциям компании составил 276 руб. Закрытие реестра 23 ноября. Кто успеет купить - тот попадает в реестр акционеров со всеми вытекающими последствиями)

[DmitEr]

Настроил комп. на скальпинг фьюча РТС. С понедельника начну колбасить, при отсутствии среднесрочных поз.

Как всё меняется! Месяц назад закинул тему про скальпинг - мне все про железные яйца писать стали, а тут гляжу уже скальпируют все! Как успехи? У меня яйца оказались из менее прочного материала и я сейчас перешёл на чуть более долгие трейды - торгую на минутках внутри дня, поза в среднем около 20 мин. Системку одну оптимизировал и чё-то там выоптимизировал - пока вроде норм работает. Сейчас хочу её всё-таки попробовать автоматизировать, т.к. не хватает выдержки наблюдать ни за ростом прибыли ни за увеличением убытка и в итоге выхожу не по системе, а раньше. В итоге практически всегда система за этот день показывает гораздо лучшие результаты чем моя самодеятельность...Скальпинг тоже в принципе получалось немного, но сильно нервно всё это - как выжатый лимон после нескольких часов
Всем удачи и огромных профитов!

[LCD]

С новым годом мужики (девушкам привет)!
Че то тема трейдинга совсем умирает. Слились все чоли? Или в одиночестве осознаем, что трейдинг это лохотрон? Да ладно, шучу. Че касается меня, то этот год отработал в ноль. Да и то, в безубыток по счету вышел в декабре. Тот год было плюс 7 процентов (как в банке). Можно сказать, что 2 года бег на месте. Но это фигня. Главное контролировать риски- сохранить счет-не слиться, а при благоприятных обстоятельствах (везение твоей системы) поднять счет до небес. И опять контроль рисков. Я так думаю, может и не прав. А вы как считаете? Трейдинг- это непросто и люди, которые этим занимаются, особенные- эгоцентристы, в хорошем смысле этого слова. Всем удачи! Вот вам мой новогодний подарок- система (пока вкратце, потом распишу и картинки покажу).
Тестировалась на российских ликвидных фьючах. Сделки, только-лонг. Можно и шорт, но нужен фильтр. Короче- играется на дневках, можно подбирать другие фреймы, но дневки лучше. Смотрим объем- он должен падать пару дней, может и больше. Бары закрываются вниз-1 или больше баров вниз. Смотрим где мы по тренду- падающий тренд, значит будем ловить дно. Растущий тренд - будем ловить выход из коррекции. Тренд определяем примерно по 30 барам. Но даже если ошиблись в тренде-это значение не имеет, влияет только на профит(при растущем тренде- держим позицию дольше- трейлим по лоям дней, при падающем- берем фиксированный профит). Сетап- объем растет, "индикатор"- растет. Встаем на пробой хая этого дня. Стоп-лосс на лой этого дня-после его пробоя.
Про "индикатор". Close- ( High + Low ) / 2;

В амиброкере есть индикатор DVI. Убрать там объем и суммирование дней, получится:
_SECTION_BEGIN("Unnamed 5");
function DailyVolumeIndicator()
{
midpoint = ( High + Low ) / 2;
dv = ( Close - midpoint );
return ( dv );
}
Plot( DailyVolumeIndicator(), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", ColorCycle ) );

_SECTION_END();

Картинки в другой раз. Это моя лучшая система- делюсь потому, что надеюсь дальше развиваться и не зацикливаться на одних методах торговли.
Кстати, про рыночный смысл системы. Объем падает-значит предыдущее движение заканчивается. Оъем вырос - началось новое движение. Индикатор показывает изменение волотильности движения-догоняйте сами(долго объяснять)

[LCD]

Вот картинки. От фонаря. Рубль к доллару. С июня по декабрь 2010 года. Одно уточнение- если после сетапа рынок не пробил хай на следующий день, то ждем пробоя еще 3-5 дней, но уже хая следующих дней. И еще, объем должен расти не обязательно сразу после падения- рост объема может быть многодневным, тогда смысл системы меняется, но на результат не влияет(смысл придумайте сами)

[LCD]

нефть. с марта по декабрь 2010

[LCD]

да еще со стопами аккуратнее. Не спешите их ставить-лишаете себя гибкости. Лучше 2 дня стопы вообще не ставить, ну если только от краха рынка

[LCD]

До этого были контракты склеенные. Вот январский контракт по нефти. Предновогодняя сделка 20.12.11.

к сожалению эту сделку пропустил, был сосредоточен на скальпинге

[LCD]

вот еще. Золото. 16.12.11. профит минимальный, но я его взял

ну все, всем хороших профитов!

[LCD]

Банкир- провел бы какой-нибудь семинар на любую тему. Не ради знания, а для социальной адаптации трейдеров г.Братска

[Банкир]

Банкир- провел бы какой-нибудь семинар на любую тему. Не ради знания, а для социальной адаптации трейдеров г.Братска

Да я с радостью Было бы кого социально адаптировать)))

Добавлено через 2 часа 1 минуту

Вот картинки. От фонаря. Рубль к доллару. С июня по декабрь 2010 года. Одно уточнение- если после сетапа рынок не пробил хай на следующий день, то ждем пробоя еще 3-5 дней, но уже хая следующих дней. И еще, объем должен расти не обязательно сразу после падения- рост объема может быть многодневным, тогда смысл системы меняется, но на результат не влияет(смысл придумайте сами)Вложение 315286

Может ещё добавить к сетапу силовые уровни от объёмов предыдущих торгов? Как ещё один аргумент в пользу принятия решений?