Вопрос???!!! Когда строю профиль позиции путем покупки дальнего стрэнгла (июльская экспирация) и нейтрализую дельту путем продажи ближних фьючерсов, тетта в профиле положительная в любом направлении а по факту цена портфеля идет в небольшой минус (0,07-0,08 в течении дня. Кто плавал? Кто знает? Подскажите пожалуйста!
Дельтахэдж не спасает от колебаний волатильности. Волатильность внутри дня скачет - стоимость опциков изменяется. Это вкратце, без взляда на профиль позиции.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от alex_pok
Anton Fil-ov, здесь на фондовым то рынке торгует раз два и обчелся. А про тонкости производных инструментов - это надо на специализированные конференции.
---
Где же товарищ, что биткоин продвигал в массы? Цена уже упала с 1000 до 100 долларов за биткоин
Скрывается от вкладчиков))))))
Последний раз редактировалось RU38; 17.05.2014 в 07:27.
Причина: Добавлено сообщение