Кто-нибудь зарабатывает на рынке акций ММВБ?

[КОМПАС]

........................

[sda]

Я - (только я не Братске уже 4 года и сейчас не торгую а просто сижу с бумагами купленными еще летом)

RU38 http://forum.bratsk.org/member.php?u=11451
qwas http://forum.bratsk.org/member.php?u=1081
был еще василий, но он на форексе был, а не на ММВБ

ну вот вроде и всех сдал

[КОМПАС]

......................

[sda]

Вообще то чуть раньше лета 20 апреля я где то бумаги скупил. Вот тут я писал
http://forum.bratsk.org/showpost.php...&postcount=267

И профит не такой уж и большой, около 20%

[КОМПАС]

.......................

[RU38]

Не, я на Мамбе не торговался, она всем кухням мегакухня, как и вся наша отечественная экономика))))

[Shurbel]

А какие у тебя мысли?

[qwas]

Я тоже там не торгую. на РТС ща хочю попробывать.

[Gallant]

Ну, коли у нас есть люди этим занимающиеся, у меня вопрос: где лучше и понятнее пройти обучение торговли на бирже? Слышал есть спецальные програмки. Пару ссылок проверенных и полезных и краткое описание рынков плиз. Не надо писать "погугли", там на форекс кидает да и знать охото чутка, чтоб начать там возиться.
По опыту - больше выигрыш или проигрыш (уж прости за ламерскую интерпритацию)? (исключительно ваша деательность в плюсе?)
Какие затраты времени на обучение, какая актуальность данного вида деятельности? Кому делать нечего или помочь хотите, отпостите мануальчик, заранее 10х.

[КОМПАС]

....................

[SH!]

Компас, а расскажи технические подробности?
кто брокер, какая программа? Сколько по началу надо на счет класть? есть ли демо счета? Очень интересно.

з.ы. я тоже считаю, что на форексе риска много больше, чем на акциях

[sda]

Почему плохи плечи.
Они хороши когда сделки прибыльные, но полагаться что так будет всегда очень недальновидно.

№1 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил удачную сделку на движении 0,1% после чего совершил неудачную на движении 0,1%.
1. Удачная сделка:
Реальный депо 1000 руб
Плечо х500
Операционный депо 500000 руб
прибыль (0,10,001х500000=500 руб
Итоги:
Реальный депо 1500 руб

2. Следующая неудачная сделка
Реальный депо 1500 руб
Плечо х500
Операционный депо 750000 руб
Убыток (0,1 0,001х750000=750 руб
Итоги:
Реальный депо 1500-750 = 750 руб

Итого на двух одинаковых движениях, только одно удачное, другое неудачное - депозит уменьшился на 25%, в то время как без плеча он остался бы почти неизменным.

№2 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил 3 удачных сделки, после чего одну неудачную.

1-я сделка
Итог: реальный депо 1500 руб (см. расчет выше)
2-я сделка
Итог: реальный депо 2250 руб (для простоты просто умножаем на полтора, см расчет выше)
3-я сделка
Итог: реальный депо 3375 руб

И тут неудача...
4-я сделка
Реальный депо 3375 руб
Плечо х500
Операционный депо 1687500 руб
Убыток (0,1 0,001х1687500=1687,50 руб
Итоги:
Реальный депо 3375-1687,50 = 1687,50 руб

Заметим что итог почти такой же какой был после первой удачной сделки - (1500 руб)
Таким образом одна неудачная сделка уничтожает две удачные сделки.
при торговле без плеча, такое движение бы погасило только одну последнюю удачную сделку.

Таким образом трейдер с плечом 500, означает что трейдер должен совершать на одну неудачную сделку две и более удачных, чтобы оставаться в прибыли, что ставит его уже в нехорошее положение.

=====================
При этом ответственность возрастает с размером плеча. Так при тех же условиях(движения на 0,1 и размере плеча х700 трейдер должен совершать 3 и более удачных на одну неудачную
При плече х900 - 4 и более удачных сделок на одну неудачную
При плече х950 - 5 и более
При плече 1000 - БЕСКОНЕЧНО кол-во удачных сделок на одну удачную. Что это означает? Что при таком плече одна неудачная сделка на 0,1% уничтожит депозит, сколько бы удачных сделок трейдер не совершил до этого.


Казалось бы - а что если я не буду вкладывать весь счет, рисковать всей суммой, а все время буду торговать с 1000 руб, а остальные средства как страховка.
В этом случае теряется вообще смысл в плече. Действительно, допустим я совершаю сделки с плечом х500, в основном удачные, и за счет соей удачи увеличил свой депозит до 1 млн руб. При этом все время вкладываю в сделку 1000 руб с плечом х500, а 999 тыс руб у меня просто лежат и я ими не рискую. Тогда прибыль от движения на 0,1% у меня всегда 500 руб, убыток тоже 500 руб. в то время как торгуй я суммой даже в половину депозита 500 тыс, но без плеча, то такое движение приносило бы мне ту же самую прибыль 500 руб и тот же самый убыток 500 руб. Так какой смысл в плече?

Спасибо за внимание...

[КОМПАС]

......................

[RU38]

Есть плечо - больше риск, больше профит или лось. Нет плеча - меньше риск, меньше профит, меньше лось. Проблема не в плече, а в том, кто и как им пользуется. Эт во первых.
Во вторых, вот если мне Аллор даёт плечо 1:50 для работы на Мамбе, получается что Мамба тоже кухня? )))
А вот если ВТБ-24 даёт мне плечо 1:100 для работы на Форе, ВТБ-24 тоже кухня? FOREX - это система, глобальная база данных валютных котировок, система обмена валюты. Не надо путать кухни-ДЦ и валютный рынок.

[sda]

Раз зашел такой спор, то есть ситуации когда плечо полезно. Я нашел два таких случая
1. Совершение безрисковой сделки
2. "Обеспеченное" плечо
Примеры:
1. Допустим я торгую опционами (Напомню, опцион это ценная бумага обладание которой дает право в дату гашения опциона совершить сделку, но при этом не обязывает ее совершать)
Я предполагаю, что акции Газпрома в ближайшее время достигнут 170 руб, но при этом далее они сильно не вырастут - максимум 180.
Приобретаю опцион покупка-ГП-170 за 8000 руб и одновременно продаю опцион покупка-ГП-180 за 5000 руб. Это распространенная тактика страховки рисков, для тех кто не знает что означает такая сделка, читайте оффтоп, кто знает пропутите оффтоп.

Оффтопик

я покупаю опцион покупка-ГП-170 (означает право на покупку 1000 акций ГП по 170 руб), стоимость опциона 8000 руб и продаю опцион ГП-180 (означает чье то право на покупку у меня 1000 акций ГП по 180 руб.) стоимость опциона 5000 руб. Это распространенная тактика торговли опционами.
Таким образом я приобретаю право(но не обязанность) купить в ближ. время 1000 акций ГП по 170 руб, независимо от того какая уних стала цена. И при этом я обязан продать 1000 акций ГП по 180 руб, в случае, если контрагент которому я продал опцион, пожелает их купить по такой цене.
Что значит для меня эта сделка
Рассмотрим три случая
1. Мои предположения о росте акций ГП не подтвердились. Акции Газпрома обвалились на момент гашения опциона находятся по цене ниже 170 руб. В этом случае оба опциона сгорают. Почему? Я хоть и имею право купить ГП по 170 руб, но не хочу этого делать, т.к. могу купить их на рынке по цене ниже 170. Мой контрагент имеет право купить у меня ГП по 180 руб, но не хочет этого делать по тем же причинам. Что в этом случае хорошего? То что я потерял только 3000 руб(8000-5000), независимо от того насколько сильно обвалился ГП, хоть в ноль.
2. Мои предположения подтвердились но акции ГП стоят менее 180 руб, например 175 руб. Тогда я приобретаю 1000 акций ГП по 170 руб, продаю по 175 на рынке и получаю прибыль. Второй опцион сгорает, т.е. мой контрагент не хочет покупать у меня ГП по 180 руб, предпочитая купить их на рынке за 175
3. Акции ГП неимоверно выросли допустим до 200 руб. В этом случае оба опциона действуют. Я покупаю 1000 акций ГП по 170 руб. В то же время продать по 200 мне их не удатся, т.к. контрагент купивший у меня опцион покупка-ГП-180, требует у меня продать ему 1000 акций ГП по 180, что я и делаю, получаю при этом прибыль от разницы покупки-продажи в 10 руб.

Но на депозите у меня всего 3000 руб. Продать опцион покупка-ГП-180 за 5000 руб я не могу, т.к. требуется обеспечение(допустим шорт закрыт).
Тогда я беру плечо х3 и у меня хватает денег на покупку опцион покупка-ГП-170 за 8000 руб. Этот опцион я уже предоставляю как обеспечение на продажу опциона покупка-ГП-180.
2. Попробуем пример попроще. На депо 9000 руб. Я приобрел на них опцион покупка-ГП-170 за 8000 руб, осталась 1000. На момент гашения акции очень выросли и стоят 230 руб. Я имею право купить 1000 акций ГП по 170 (надо 170 тыс. руб.) а денег нет, только 1000 руб. Я "плечуюсь" с плечом х200 и с легкостью совершаю эту сделку.
2. "Обеспеченное" плечо
Допустим я имею 100 тыс руб. Покупаю акции.И...
- Акции падают на 1%. Я фиксирую убыток 1 тыс руб.
Акции растут на 1%. Я фиксирую прибыль 1 тыс руб.
Допустим я имею 100 тыс руб. Я вкладываю 99 тыс руб в безрисковый актив(допустим облигации) с доходностью, допустим 0,05%. А на 1000 руб я покупаю акции с плечом 1:100.
- Акции падают на 1%. У меня 1000 руб вложенная в акции полностью сгорит из за плеча. А вот 99 тыс руб принесут маленький но все же доход в 50 руб. Убыток 950 руб
- Акции растут на 1%, Я фиксирую прибыль с акций 1000 руб, и в добавок еще и безрисковый актив принес те же 50 руб. Прибыль 1050 руб.

Примечание: Описанные здесь в примерах сделки слишком упрощены, перевраны и не имеют никакой связи с реальными торгами, я их описал лишь чтобы попроще донести мысль в виде простых примеров полезности плечей.

[КОМПАС]

......................

[RU38]

Главное, на стоках - не прозевать реестровые покупки))))

[seet]

Интересует какой брокер для вас более приемлимый?
По этому поводу, что посоветовать можете, чтобы без минималки и не шибко большой % за сделку

[altus3d]

ну для этого есть нормальные проф форумы, например чат банды с которой ты торгуешь, ну я например с Денисом Спиридоновым (стратегии 7с и Гибкая сила на финаме), но очень сильно прислушиваюсь к Вадимке Сысоеву, получаю его рассылку, правда он щас в отпускняке до 25 января.
Еще есть хоорший форум Шамана, сам Шаман умер (царствие ему небесное), а форум жив, тока переехал малость - http://forum.trader-club.su/ но там реально только несколько челов соображают, остальные такие же ламеры. Есть там один очень мной уважаемый трейдер - GRIZLI вапще мега меДвеД, он предсказал крЫзис в то время когда все хапали на хаях по самые помидоры... его даже из финам форума за это выкинули, а чем все закончилось сами наете, те кто на хаях хапнул, лопнул с брызгами нечистот по стенам...
Кстати на гризли можно подписаться и получать его рассылки каждый день по рынку (2 т.р. в месяц), практика показала что он в 90% случаев вовремя предупреждает о разворотах и дает расклад по коридору внутри дня.
Так что считаю нет смысла тут разводить демогогию. Хотите о рынке? идите туда, где о нем говорят профи.

[Klano]

админ сайта fx.innovater.ru ведет курсы у нас в падуне