Если еще актуально, то переносы делаются кодом, подобным этому after := WrapText(before, #13#10, ['.'], 1); где #13#10 и есть перенос строки с возвратом каретки.
На будущее: никогда, никогда больше так не делайте, меню нужно для отображения команд, а не списков. Для отображения списков есть специальные элементы - ListBox, ComboBox, Grid. Дословный перевод ListBox - СписокКоробка говорит сам за себя. И что это за простите %censored% над меню? Вы видели просмотрщик chm? Или DocumentExplorer в Visual Studio(до 2010)? Да хотя-бы Acrobat reader? На мой взгляд - идеальный интерфейс для документации, без "красивых" шрифтов, от которых люди начинают преждевременно обзаводиться толстыми очками и брызгать кровью из глаз